Rsi چیست

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی یکی از ابزارهای فنی در تحلیل شرایط فنی بازار است که توسط بسیاری از سرمایه گذاران به کار میرود تا درک بهتری از محیط و روند قیمت ها داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که مقدار تغییرات اخیر قیمت را اندازه گیری می کند تا شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را در قیمت یک سهام یا دیگر ابزارهای مالی بررسی کند. RSI به عنوان یک نوسانگر نمایش داده می شود (گراف خطی که بین دو حد حرکت می کند) و می‌تواند بین صفر تا ۱۰۰ نوسان داشته باشد. این اندیکاتور در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr توسعه داده شد و در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال” معرفی شده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) با استفاده از یک محاسبه دو بخشی به دست می‌‌آید که فرمول بخش اول آن به این صورت است:

میانگین سود یا زیان استفاده شده در محاسبه، درصد متوسط سود (Gain) یا زیان (Loss) در یک بازه زمانی در گذشته است. فرمول از مقادیر مثبت برای میانگین زیان استفاده می کند.

شاخص RSI به ما چه می گوید؟

روند اصلی سهام یا ابزار مالی یک ابزار مهم برای درک درست از عملکرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است. به عنوان مثال، تحلیلگر تکنیکال شناخته شده بازار Constance Brown، این ایده را مطرح کرده است که اشباع فروش در یک روند صعودی قوی احتمالاً کمی بالاتر از ۳۰ و اشباع خرید در یک روند نزولی قوی احتمالاً کمی پایین تر از ۷۰ است.

تغییر دادن مقادیر «فروش با قیمت کمتر از حد واقعی» یا «خرید با قیمت بیش از حد واقعی» زمانی که قیمت یک سهم یا دارایی روندی بلندمدت و افقی دارد معمولا ضروری نیست.

مفهوم استفاده از سطوح اشباع خرید و فروش، بر سیگنال های معاملاتی و تکنیک هایی تمرکز دارد که با روند موجود در بازار همخوانی دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌‌های گاوی زمانی که روند بازار گاوی و همچنین استفاده از سیگنال‌‌های خرسی زمانی که روند بازار خرسی است، به ما کمک می‌‌کند که از بیشتر هشدارهای اشتباه شاخص RSI اجتناب کنیم.

واگرایی گاوی زمانی اتفاق می‌‌افتد که RSI «فروش با قیمت کمتر از حد واقعی» را نشان می‌‌دهد، و متناظر آن در روند قیمت در حالت نزولی قرار گرفته باشد. در این حالت متوجه می شویم که قیمت آماده شروع یک روند صعودی است و شکست منطقه اشباع فروش می تواند یک سیگنال بسیار مناسب جهت ورود به موقعیت خرید باشد.

واگرایی خرسی زمانی اتفاق می‌‌افتد که که RSI یک در منطقه اشباع خرید باشد و یک واگرایی با روند مثبت قیمت، دارایی ایجاد کرده باشد.

محدویت های شاخص RSI

شاخص RSI روندهای گاوی و خرسی را با یکدیگر مقایسه کرده و نتایج را به گونه‌‌ای نشان می‌‌دهد که می‌تواند در کنار نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بیشتر شاخص‌‌های تکنیکال، سیگنال‌‌های این شاخص زمانی قابل اعتمادند که با روند طولانی‌‌مدت همخوانی داشته باشند.

سیگنال‌‌های واقعی برگشت قیمت‌‌ها به ندرت اتفاق می‌‌افتند و تشخیص آنها از سیگنال های اشتباه بسیار مشکل است. برای مثال، یک سیگنال مثبت اشتباه ممکن است نمایانگر روند گاوی باشد اما بلافاصله کاهش قیمت سهام را در پی داشته باشد.

سیگنال منفی اشتباه هم وضعیتی را به وجود خواهد آورد که درحالیکه روند خرسی حاکم است، قیمت‌‌ها ناگهان بالاتر می‌‌روند. از آنجا که این شاخص مومنتوم را نشان می‌‌دهد، تا آنجایی Rsi چیست که روند قیمت یک دارایی ثابت باشد (به سمت بالا یا پایین)، نتایج شاخص می‌‌توانند برای دوره‌‌های طولانی در محدوده‌‌های «اشباع فروش» یا «اشباع خرید» قرار گیرند. بنابراین، شاخص RSI در شرایطی قابل اعتماد است که بازار متغیر بوده و قیمت‌‌ها میان دوره‌‌های گاوی و خرسی جابجا می‌‌شوند.

آخرین اخبار

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال اساسا بررسی رویدادهای قبلی بازار، به عنوان روشی برای امتحان و پیش بینی روندهای آینده قیمتی است. از بازارهای سنتی گرفته تا بازار مربوط به ارزهای رمزنگاری، بیشتر معامله گران برای انجام تحلیل های خود از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند که RSI یکی از آنهاست.

شاخص قدرت نسبی از جمله شاخص های تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ به عنوان ابزاری معرفی شد که معامله گران می توانند از آن برای بررسی عملکرد یک سهام در طی یک دوره زمانی معین استفاده کنند. این شاخص اساسا نوسان سنج حرکت است و میزان حرکات قیمتی و همچنین سرعت(مقدار نوسان) این حرکات را اندازه گیری می کند. RSI بسته به جایی که معامله گر استفاده می کند و نوع معاملات وی، می تواند یک ابزار بسیار مفید باشد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI توسط جی ولز ویلدر در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. وی تعریف این شاخص را در کتاب خود به نام “مفاهیم جدید سیستم معاملاتی تکنیکال” به همراه سایر شاخص های تکنیکال مثل پارابولیک سار(Parabolic SAR)، میانگین محدوده واقعی(ATR) و شاخص میانگین جهت دار(ADX) ارائه داد.

ویلدر قبل از این که یک تحلیلگر فنی شود، به عنوان مهندس مکانیک و مشاور املاک فعالیت می کرد. وی انجام معاملات سهام را در حدود سال ۱۹۷۲ آغاز کرد، اما خیلی موفق نبود. چند سال بعد ویلدر تجارب و تحقیقات خود را در قالب فرمول های ریاضی و شاخص هایی که بعدها توسط معامله گران سراسر جهان تایید شد، گردآوری نمود. این کتاب تنها در ۶ ماه نوشته شد و علیرغم آن که قدمت آن به دهه ۱۹۷۰ بازمی گردد، اما هنوز هم مرجع بسیاری از معامله گران است.

شاخص RSI چگونه کار می کند؟
به طور پیش فرض، RSI تغییرات قیمت یک دارایی را در طی یک دوره ۱۴ تایی(۱۴ روز برای نمودارهای روزانه یا ۱۴ ساعت برای نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می کند. در این شاخص از تقسیم میانگین سودی که دارایی در بازه زمانی مشخص داشته بر میانگین ضرری که در همان بازه زمانی داشته، استفاده می شود. مقدار RSI بین ۰ تا ۱۰۰ متغیر است.

همانطور که گفته شد شاخص قدرت نسبی یک شاخص اندازه گیری حرکت است که میزان تغییر قیمت را اندازه گیری می کند. افزایش شتاب حرکتی و افزایش قیمت، نشان می دهد که سهام یا دارایی به طور فعال در بازار خرید می شود. اگر حرکت نزولی باشد، یعنی فشار فروش افزایش یافته است.

RSI همچنین یک شاخص نوسانی است و این امکان را فراهم می کند تا معامله گران بتوانند نقطه خرید و فروش بیش از حد را در بازار شناسایی کنند. این شاخص، قیمت دارایی را در یک دوره ۱۴ تایی با نمره ۰ تا ۱۰۰ ارزیابی می کند. اگر مقدار RSI برابر یا کمتر از ۳۰ باشد نشان می دهد که احتمالا دارایی به سمت سطح کف یا فروش بیش از حد پیش می رود. مقدار ۷۰ یا بالاتر نشان می دهد که دارایی در حال رسیدن به بالاترین قیمت یا خرید بیش از حد در آن دوره زمانی است.

RSI
اگر چه تنظیمات RSI به طور پیش فرض برای یک دوره ۱۴ تایی است، اما معامله گران ممکن است برای افزایش حساسیت دوره زمانی کمتر یا کاهش حساسیت دوره زمانی بیشتری را انتخاب کنند. بنابراین RSI در یک دوره زمانی ۷ روزه نسبت به ۲۱ روزه حساسیت بیشتری دارد. علاوه بر این برای دوره های زمانی کوتاه مدت، مقدار RSI برای مشخص شدن نقطه فروش یا خرید بیش از حد باید ۲۰ و ۸۰ (به جای ۳۰ و ۷۰) در نظر گرفته شود. به این ترتیب احتمال دریافت سیگنال های کاذب کمتر است.

نحوه استفاده از RSI در واگرایی
علاوه بر مقادیر ۳۰ و ۷۰ شاخص قدرت نسبی که می تواند شرایط فروش و خرید بیش از حد را نشان دهد، معامله گران از RSI برای پیش بینی احتمال معکوس شدن روند و یا یافتن نقطه سطح حمایت و مقاومت استفاده می کنند. این عملکرد مبتنی بر واگرایی صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی شرایطی است که قیمت و مقدار RSI در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند. بنابراین مقدار RSI افزایش می یابد و به سطوح بالاتری می رسد در حالی که قیمت در حال افت است و به سطوح پایین خود تنزل می یابد. این در واقع واگرایی صعودی نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت، قدرت خرید افزایش می یابد.

در مقابل، واگرایی نزولی زمانی است که علیرغم افزایش قیمت تمایلات بازار نزولی است. بنابراین مقدار RSI افت می کند و به سطوح پایین تر می رسد، در حالی که قیمت رو به افزایش است و به سطوح بالاتر می رسد. در نتیجه احتمال افت قیمت زیاد است.

البته به خاطر داشته باشید که اختلافات RSI در جریان نوسانات شدید بازار چندان قابل اعتماد نیستند. به همین دلیل واگرایی RSI برای بازارهای کم نوسان مناسب تر است.

نتیجه گیری
چندین فاکتور مهم هنگام استفاده از شاخص قدرت نسبی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند. مثل تنظیمات مقدار یا امتیاز(۳۰ و ۷۰) و Rsi چیست واگرایی صعودی یا نزولی. با این حال همیشه باید در نظر داشته باشید که هیچ شاخص فنی ۱۰۰% کارآمد نخواهد بود، به خصوص اگر به تنهایی استفاده شود. بنابراین معامله گران حرفه ای برای جلوگیری از دریافت سیگنال های اشتباه باید از شاخص RSI به همراه سایر شاخص ها استفاده کنند.

Rsi چیست

شاخص RSI چیست و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

• مدیر سایت
• 30 شهریور 1399
• بدون دیدگاه

برای تحلیل تکنیکال بازار ارز دیجیتال از اطلاعات بازار مانند قیمت و حجم معاملات و همینطور مدل های مختلف ارزیابی استفاده می شود. تریدرها برای تحلیل بازار ارز دیجیتال نیاز دارند که با مفاهیم خرید و فروش ارزهای دیجیتال آشنا شوند و شاخص های مختلف بازار را بشناسند. در این مقاله درباره مفاهیم مختلف صحبت خواهیم کرد و با آموزش کاربرد شاخص RSI در تحلیل تکنیکال بازار ارز دیجیتال در کنار شما خواهیم بود.

RSI چیست؟ شاخص قدرت نسبی چیست؟

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) در واقع تغییرات خرید و فروش یک ارز را نشان می دهد که در بازه ای بین صفر تا صد قرار دارد. در این شاخص با توجه می توان بالاترین مقدار فروش و بالاترین مقدار خرید هر ارز را دید. تقریبا در تمامی پلتفروم هایی که برای بررسی بازار طراحی شده اند این امکان وجود دارد که این شاخص را به نمودار اضافه کنید.
تا این مرحله مفهوم اصلی RSI را درک کردیم، در این قسمت باید به عدد بین بازه صفر تا 100 توجه کنید. زمانی که این شاخص به بالاتر 65 تا 80 برسد در واقع به این معناست که میزان خرید به بالاترین مقدار خود نزدیک شده است و این احتمال وجود دارد که قیمت ارز مورد نظر کاهش پیدا کند و در صورتی که این مقدار به کمتر از 35 تا 20 برسد یعنی مقدار فروش بسیار زیاد بوده و در این زمان می توان برای خرید ارز اقدام کرد.

چگونگی محاسبه RSI

آنچه در بالا گفته شد تحلیلی بسیار ساده و سطحی برای آشنایی با مفهموم RSI بود، اما درحالت کلی نمی توان به این روش و تنها با تکیه به افزایش یا کاهش خرید برای سرمایه گذاری تصمیم قطعی گرفت. برای کسب نتیجه و تشخیص مناسب باید چندین شاخص بازار را با هم ترکیب کرد، تشخیص روند بازار تنها با تکیه به یک شاخص قابلیت استناد ندارد.

کاربردهای شاخص RSI

با توجه به آنچه گفته شد از طریق بررسی شاخص قدرت نسبی می توان بهترین زمان برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال را مشخص و در آن زمان ها برای معامله اقدام کرد. در Rsi چیست اینجا به چند مدل از کاربرد های این شاخص را بررسی می کنیم.

کاربرد تقاطع خط میانی شاخص RSI

مقایسه قدرت خرید و فروش را می توان با شاخص نسبی قدرت انجام داد. از این شاخص برای تشخیص بهترین زمان خرید و فروش با توجه به مقایسه بالاترین و کمترین مقدار خرید و فروش انجام می شود اما نقاط ماکزیمم و مینیمم شاخص RSI تنها نقاطی نیستند که می توان از آن ها کمک گرفت. تقاطع خط میانی شاخص RSI یکی دیگر از نقاطی است که می توان با بررسی آن برای خرید یا فروش ارز Rsi چیست تصمیم گرفت.

زمانی که شاخص RSI در قسمت وسط نمودار در حال نوسان است می توان با توجه به میانگین میزان نوسان بین 40 تا 60 است، زمانی که از 50 یعنی همان خط میانی عبور می کند ممکن است تا مدتی ثابت بماند و بعد از آن در بسیاری از موارد سیر صعودی خواهد داشت. مسلما این تحلیل بسیار قوی و قطعی نیست اما استفاده از آن با سایر شاخص ها شما را به تحلیل دقیق تری هدایت می کند.

کاربرد واگرایی شاخص RSI

یکی دیگر از روش های کاربردی استفاده از شاخص RSI روش واگرایی است. در این روش باید از پیگیری و بررسی مداوم بازار دوری کنید. زمانی می توانید از روزش واگرایی در کارتان استفاده کنید که قیمت Rsi چیست ها و سیر شاخص RSI جهت های مخالفی داشته باشند، زمانی می توان از واگرایی استفاده کرد که قبل از آن شاخص RSI در یکی از مناطق بالاترین میزان خرید یا پایین ترین میزان فروش قرار گرفته باشد در این حالت امکان تغییر در قیمت ها وجود دارد.

به این نکته توجه داشته باشید که زمانی واگرایی اتفاق می افتد که که تغییرات ایجاد شده توسط شاخص RSI و قیمت در نمودار نسبت به تغییرات قبلی این 2 متغیر بالاتر باشند، در واقع قله های بلندتری ایجاد کنند. باز هم تاکید می کنیم که تمامی این روش ها ممکن است در بسیاری از موارد نتیجه درستی بدهد اما در بازارهای مالی که تغییرات آنی زیادی دارند ممکن است این روش ها نتیجه قطعا به نتیجه مورد نظر ختم نشود.

تغییر پارامترها شاخص RSI

سرمایه گذاران و تریدرزها با توجه به شاخص های مختلف بازار سیگنال ها را دریافت می کنند و برای اینکه تحلیل با کیفیتی داشته باشند مقادیر شاخص RSI را جابجا می کنند، در این حالت یکی از تغییراتی که می توان انجام داد تغییر پارمترها از کمترین سطح 30 به 20 و از بالاترین سطح 70 به 80 است، با این روش ممکن است خرید و فروش های مناسبی را به خاطر این تغییرات از دست بدهند. اما نتیجه ای که از تغییرات پارمترهای شاخص RSI به این روش انجام می شود بسیار قابل اعتماد هستند. توجه داشته باشید که تمام این تغییرات و تحلیل ها علاوه بر اینکه به شما کمک می کند که معاملات خوبی انجام دهید، اطلاعات شما را در زمینه تحلیل بازار و تحلیل های تکنیکال مالی افزایش خواهد داد.

همانطور که پیش از این در وب سایت ارز فردا گفتیم، تحلیل بازار نمی توان تنها از یک شاخص استفاده کرد و انتظار داشت که به نتیجه مناسبی دست پیدا کرد، و سیگنال هایی که از این تحلیل ها به دست می آید ممکن است با تغییرات آنی بازارها به نتیجه مورد انتظار منجر نشود. بنابراین با احتیاط شاخص ها رو بررسی کنید و سیگنال ها را برای معاملات بکار بگیرید.